При построении торговой модели возникает желание разделить процесс на логические части, в частности, отделить оценку эффективности правил входа в позицию от оценки правил выхода. Это давало бы возможность оценить вклад эффективности правил входа (или выхода) в общую эффективность модели.
Однако, зачастую это сделать очень трудно из-за нелинейного ( Read more... )